采用 Bharah and Shumway( 2008)提出的 Narve 模型估计违约概率( EDF)作为违约风险的替代变量,DD表示违约距离;Equity表示公司总市值,Deb公司债务的面值,是企业滞后一年的年度收益率。
计算方法是基于Merton的KMV模型,数据时间范围是2000-2023年。
指标包括:事后违约概率Violate、违约距离DD、公司债务违约风险概率EDF
数据名称:公司债务违约风险KMV模型、违约距离
数据年份:2000-2023年
相关数据及指标
证券代码、股票简称、统计年度、违约风险距离、虚拟变量Violate表示企业事后违约概率(当企业没有按期偿还借款,变量Violate取1,表示企业违约;否则取0,表示企业没有违约)、企业违约概率、行业代码、行业名称、所属省份、省份代码、所属城市、城市代码
数据截图
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